ETH:加密货币指数研究:波动率加权_比特币

参考资料:VictoryShares

一般而言,表格中的加权方式对应的波动率从上到下递减。

动态 | 场外加密货币市场BitQuick支持BCH对等交易:据ambcrypto消息,BitQuick是一家场外加密货币市场,其平台刚刚添加了比特币现金(BCH)。BitQuick称,这一功能将允许BCH在不到三小时的时间内进行对等交易。[2019/1/24]

2020年1月1日至2020年12月31日

行情 | 全球加密货币市值24小时缩水200亿美元:据行情数据显示,全球加密货币市值过去24小时缩水200亿美元,跌幅7%,现报2522亿美元。[2018/7/10]

注:表格展示了市值加权指数和11个基于不同频率(日线、周线、月线)和周期(30、90、180、360日)数据的波动率加权指数;

d,w和m代表三种不同频率的数据,分别为每日、每周、每月;30、90、180、360分别代表基于30、90、180、360日周期计算的波动率;

澳大利亚税务局将出台反措施对加密货币市场进行监督:澳大利亚税务局副专员Will Day表示,即将出台的反措施将“提高透明度”,这些措施将在下月赋予税务局更多的调查权力。这些措施将对加密货币市场进行监督,还包括强制对加密货币交易员进行身份检查。[2018/3/1]

回测时间从2014年11月31日至2020年11月31日;

表格中数据针对市值排名前10的加密货币,这个范围的加密货币从市值占比和流动性上看最具代表性。

注:采用2020年11月的市场数据

注:采用2020年11月的市场数据

注:大市值组合指的是市值排名前10的组合;中小市值组合指的是市值排名11至100的组合;市场组合指的是市值排名前100的组合

注:上行市场和下行市场由正负基准月回报定义。回测期间2014年11月30日至2020年11月30日。

表格上半部分展示波动率加权指数及其基准指数(市值加权)的平均月回报率。捕获率计算方法是波动率加权指数与基准指数回报率的比值。

表格下半部分展示波动率加权指数或基准指数跑赢的总月数。胜率计算波动率加权指数跑赢的月数占总月数的比率。

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