撰文：Karen
期货市场
极端行情爆仓概况
5月19日，比特币日内最大跌幅达逾33%，全网共爆仓超63亿美元，其中，多单爆仓占比达到88%，比特币爆仓近27亿美元，以太坊爆仓超16亿美元。
BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx的期货爆仓数据统计，来源：币Coin
交易量和未平仓头寸
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。
Deribit 8月加密衍生品交易量增长17%:金色财经报道，尽管全球活动降温，但上个月Deribit交易所上市的加密衍生品交易量仍然活跃。Deribit在与CoinDesk分享的月度评论中表示，8月份Deribit的衍生品市场交易量升至420亿美元，较7月增长17%，与全球衍生品交易量下降12.1%至1.6万亿美元左右的全球下降趋势相反。成交量数字代表期权、期货和永续期货领域的总活动。[2023/9/5 13:19:06]
过去一周，比特币出现超30%的最大回撤幅度，由此交易热度也创下历史新高，达到8610亿美元，环比增加幅度达到50%。与此同时，随着仓位的大幅清算以及投资者的减仓情绪持续蔓延，比特币未平仓头寸在上周五创下今年2月新低，为117亿美元，截至5月23日又反弹至147亿美元，但仍较4月中旬历史高点减少近46%。
加密衍生品交易所CBOEX正在寻求新一轮2000万美元融资:据官方消息，新加坡加密衍生品交易所CBOEX正在寻求新一轮融资，计划以1~2亿美元的估值融资2000万美元，融资将用于扩展业务及技术人员扩充，同时扩展交易市场，包括东亚、东南亚和东欧等地区。
CBOEX交易所于 2021 年3月正式运营，交易量已达到近3亿美金。[2021/7/12 0:44:46]
比特币期货合约交易量，来源：Skew
比特币期货未平仓头寸，来源：Skew
以太坊在过去一周大跌超1800美元，回撤幅度高达50%左右，同时，交易量也达到创纪录的5110亿美元，环比增加7.13%。未平仓头寸在5月19日当日回落超34%，之后持续下跌且未见反弹趋势，截至3月23日为52亿美元，较5月中上旬的近110亿美元已回落过半。
加密衍生品交易所ErisX加入Silvergate交易网络:金色财经报道，加密货币衍生品交易所ErisX已加入Silvergate交易网络（SEN），为客户管理资产提供了更多选择，将允许其客户免费从Silvergate帐户中存取美元。[2020/7/22]
以太坊期货合约交易量，来源：Skew
以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew
资金费率
过去一周，多数交易所的比特币资金费率大部分处于负值，除FTX和币安外，其他交易所的一周平均资金费率均为负数，其中，OKEx达到-0.048%。以太坊方面，BitMEX和FTX的一周平均资金费率均在0.01%上方，而OKEx和火币均低于-0.05%。
加密衍生品交易所Phemex筹集350万美元A轮融资:总部位于新加坡的加密衍生品交易所Phemex在A轮融资中筹集了350万美元，由NGC Ventures领投。该交易所希望将业务扩展到俄罗斯，韩国和日本，雇用更多员工，并推出新产品。Phemex联合创始人Jack Tao表示，A轮融资使该交易所的估值达到5000万美元。他还表示，Phemex计划在下周推出一种新产品，“将传统商品与加密货币世界联系起来”。（The Block）[2020/3/12]
各交易所比特币永续合约资金费率
声音 | Skew：加密衍生品市场正在升温:金色财经报道，根据最新的数据，与加密货币相关的衍生品市场正在升温。Skew的数据显示，Bakkt于2019年9月推出了比特币期货产品，该产品的交易量达到了3700万美元，创下了2020年的记录。其竞争对手芝加哥商品交易所集团(CME Group)的比特币期货未平仓头寸增至3.14亿美元，再创2020年纪录，交易额达到8.24亿美元。在一定程度上，它们是机构投资者重要的风险管理工具，该市场的增长或许是数字资产市场成熟的一个信号。此外，加密期权和期货交易所Deribit为其期权产品进行了价值超过2亿美元的交易，这是迄今为止2020年的最高数字。Skew创始人Emmanuel Goh表示：“市场的力量很强。大量迹象表明，乐观情绪正在复苏。”[2020/2/13]
期权市场
交易量和未平仓头寸
比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Bit.com、Deribit、火币和OKEx。
比特币期权一周成交量环比增加25%，相比之下，未平仓头寸锐减至约70亿美元，较四月中旬已减少超52%，创2月中旬以来新低。
比特币期权合约交易量，来源：Skew
比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
以太坊方面，一周成交量回落近10%，持仓数值也大降约五成，截至昨日为32.67亿美元。
以太坊期权合约交易量，来源：Skew
以太坊期权未平仓头寸
波动率
随着波动加剧，比特币和以太坊的一个月已实现波动率分别上升到113%和175%，一个月隐含波动率分别升至120%和170%左右。
从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
持仓量PCR之比
比特币和以太坊的持仓量PCR之比均从上周的0.85附近跌至目前的0.7，表现出空方情绪已得到较大程度的释放。
比特币持仓量PCR之比
另外，尽管近几日可能会出现超跌反弹的情况，但由于比特币和以太坊的期货、期权持仓兴趣大幅下降，因此警报尚未解除，后续一两周，还需参考持仓量的反弹力度以及交易热度的持续情况。
期权行权和到期情况
目前，比特币期权未平仓头寸中，行权价为5万美元和4万美元的未平仓头寸最多，分别有1.55万枚比特币和1.26万枚比特币。另外，5月28日将有5.45万枚比特币到期。
比特币期权行权和到期情况，来源：Skew
以太坊中，行权价为5000美元的未平仓头寸最多，有超9万币。5月28日，将有超34万枚ETH到期，6月25日将有近60万枚ETH到期。
以太坊期权行权和到期情况，来源：Skew
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