均值回归策略有哪些?
1.均值回归:该策略是一种简单的反转策略,它假定股票价格回归其历史平均价格,也就是说,如果股票价格低于其历史平均价格,则认为该股票价格会回归其历史平均价格;如果股票价格高于其历史平均价格,则认为该股票价格会跌至其历史平均价格。
2.动态均值回归:该策略是基于均值回归的变体,它假定股票价格会回归其最近的历史平均价格,而不是其全部历史平均价格。
币安宣布与韩国手游巨头网石合作,在BSC GameFi侧链上开发私有链:2月10日消息,币安宣布与韩国手游巨头网石公司(Netmarble)的旗下子公司Netmarble F&C签署谅解备忘录,两方将合作开发BSC应用侧链(也即BAS)。在 BSC GameFi 侧链上,网石将开发一条私有链,在其上构建 P2E 和GameFi 项目。
除技术合作外,币安和网石正在讨论未来或将在 Binance NFT 市场上推出初始游戏产品发行(IGO),在 Binance NFT 市场上销售网石游戏 NFT。(币安)[2022/2/10 9:42:15]
3.动量均值回归:该策略是基于均值回归的变体,它假定股票价格会回归其最近的历史上涨或下跌的动量,而不是其全部历史平均价格。
分析 | 勒索软件攻击或推高了比特币价格:网络安全公司Emisoft指出,在今年前三个月,所有勒索软件支付中有98%是通过比特币完成的,并称勒索软件攻击推高了比特币的价格。根据Emisoft的分析,受害者选择在遭受攻击后付款,这推动了对比特币的需求,从而推高了价格,并鼓动投机者进入市场。Emisoft发言人Brett Callow表示:“大型勒索软件事件与比特币价格上涨之间似乎存在关联”。但加密货币专家也警告说,关联并不总是意味着因果关系。伦敦大学学院信息安全讲师Marie Vasek称,“每笔交易都会以不同的方式影响比特币的价格。虽然勒索软件攻击可能对比特币的价格产生了影响,但这并不是唯一的原因。因为在很多地方都有比特币交易,很难弄清楚是什么在推动市场。”(Medium)[2019/10/21]
均值回归策略阈值怎么计算
行情 | 比特币全网实时算力85.42?EH/s:据Tokenview数据显示,截至今日十点,比特币全网实时算力为85.42?EH/s,较昨日下降3.98%;以太坊全网算力为190.68?TH/s,较昨日下降0.68%;莱特币全网算力318.17?EH/s,较昨日下降2.8%。[2019/9/18]
简单算术平均值回归策略的阈值可以通过计算出指数收益率的平均值来计算。具体的计算方法如下:
1.计算指数收益率的历史数据,通过把每一天的收益率的百分比相加,然后除以历史数据的天数,就可以得到指数收益率的平均值。
2.计算指数收益率的标准差,通过把每一天的收益率的百分比减去平均值,然后进行平方,然后求和,最后除以历史数据的天数,就可以得到指数收益率的标准差。
3.使用三倍标准差法,即将平均值加上三倍标准差,就可以得到简单算术平均值回归策略的阈值。
均值回归策略运用的模型
均值回归策略运用的模型主要包括线性回归模型、逻辑回归模型、核函数回归模型、支持向量机模型等。
均值回归策略的特点
1.均值回归策略是一种最简单的统计投资策略,它的基本思想是,投资者根据既定的投资组合,将资金分配到不同的资产类别,并在投资期间保持所选择的组合比例不变。
2.均值回归策略的优点在于,它可以帮助投资者更好地控制风险,减少投资者的投资损失,同时也可以获得有利的投资回报。
3.均值回归策略的缺点在于,它无法捕捉市场的短期变化,而且不能有效地利用套利机会。
均值回归策略的优点
1.历史证明。均值回归是金融和经济学中一个成熟的概念,在各种市场条件下都被证明是有效的。
2.简单易懂。均值回归的基本概念相对简单,交易者和投资者可以很容易理解。
3.潜在收益高。如果执行得当,与其他交易策略相比,均值回归策略有可能产生高回报。
4.数据驱动。均线回归策略以数据分析为基础,可以进行客观决策。
均值回归策略的缺点
1.需要大量的数据。均线回归策略依靠历史数据对未来市场行为进行预测,需要大量的数据才能有效。
1.适用性有限。均值回归策略并非在所有市场条件下都有效,特别是在趋势性或混乱的市场中。
2.复归并不总是均值复归。均值回归策略假定价格最终总是会回到历史均值,但情况并非总是如此。
3.需要耐心。均值回归策略往往涉及到长时间的持仓,这需要耐心和长期的视角。
总之,均值回归策略有可能产生高回报,但也有一些限制。在决定使用均值回归作为交易或投资策略的一部分之前,仔细考虑这些优点和缺点是很重要的。
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