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#每日期权播报
播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。
行情已经平稳了一月有余,自七月底牛市启动以来,创下了主流币横盘最久的记录,横盘不是坏事。由此造成IV持续下降,总体持仓也比较平稳。
期权成交量2.25亿美元,期权持仓量为43亿美元。
10d?89%
30d100%
90d96%
1Y76%
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m?87%,3m91%,6m?92%,DVol?96%
7/5:1m?86%,3m?91%,6m?93%,DVol97%
比特币横盘6周,期间有过几次试探性行情,但都回到了横盘区域,IV基本没有变化,行情进入稳态。
从OptionFlows数据看,期权整体成交量稳定,成交结构慢慢的回到了稳态市场的分布,买入看跌期权成交量较小,卖出看涨成交量较大。同时大宗交易成交量遇冷,不到1000币占比15%,成交IV仍然较低。
7月期限期权持仓约2.9万币,其中看涨期权持仓1.67万币。
以太坊期权成交量1.31亿美元,持仓量22亿美元。
10d111%??
30d106%
90d139%
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各标准化期限IV:
今日:1m?94%,3m?100%,6m104%
7/5:1m?96%,3m?102%,6m105%
以太坊的波动要明显大于比特币,RV一直远高于比特币,但最近也进入了明显的横盘,无法支撑高企的IV,各期限期权IV下降。
从OptionFlows看,CallSell一枝独秀,21000币成交占比40%,其他类型的Call成交受挤压量很低,今天在总成交维持平均水平,大宗基本没有成交。
7月期权约22万币,其中看涨期权13.8万币。
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