VOL:【Deribit期权市场播报】0919——本周期权总结_DIT

播报数据由Greeks.liveDataLab格致数据实验室和Deribit官网提供。

主流币本周前半段拉升均超过10%,后半段进入横盘。整体价格走势虽上升,但是IV反而是持续大幅下降。进入季度交割周,市场波动一般会下降,加上机构调仓的压制,除非出现巨大行情,否则期权市场一般都会比较稳定。

比特币昨日结算价48584美元,Reddit粉丝币价比70,七日粉丝复利年化增速29%

以太坊昨日结算价3501美元,Reddit粉丝币价比322,七日粉丝复利年化增速24%

以上参数为个人观察市场热度使用的指标,详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标:Reddit粉丝币价比》

期权持仓量17.7万张,价值85亿美元,期权成交量1.0万张。

10d46%

30d66%

90d70%

1Y??79%

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m?77%,?3m88%,?6m91%,DVol?85%

9/18:1m74%,3m?87%,6m91%,DVol?81%

比特币本周前半段拉升近10%,后半段进入横盘。整体价格走势虽上升,但是IV反而是持续大幅下降。进入季度交割周,市场波动一般会下降,加上机构调仓的压制,除非出现巨大行情,否则期权市场一般都会比较稳定。

从OptionFlows数据看,看跌成交量大幅下降,仅有前日的四成左右,大宗看跌更是仅有25张成交。看涨期权成交下降幅度稍小,造成看涨成交占比高达75%。本周期权成交量总体比较稳定,成交量比较集中在当月期权,总体来讲以卖Call为主。

9月期权持仓约6.45万张,本周期权到期约1.8万张。

以太坊期权持仓量138万张,价值47亿美元,成交量3万张。

10d76%??

30d88%

90d92%

1Y??108%

各标准化期限IV:

今日:1m89%,3m?101%,6m104%,DVol?97%

9/18:1m?90%,3m102%,6m105%,DVol?98%

以太坊在3400美元盘整,本周以太坊算是画了个门,总体还是上涨的。中短期限IV下降较多,幅度和比特币差不多——10%,中长期IV小幅下降。

从OptionFlows看,大宗交易遇冷,昨日大宗成交17125张5875张,今日成交1750张300张,我一度以为我眼花了。买进看涨期权成交量下降少于其他方向,总终成交分布和昨日接近。本周期权成交量偏低,以太坊的价格趋势不强。

9月期权持仓约45万张,本周期权到期约10万张。

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