期权市场播报本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。
BTC历史波动率7d48.22%14d67.73%30d64.02%60d71.71%1Y89.94%ETH历史波动率7d56.14%14d83.39%30d72.73%60d82.29%1Y105.12%昨日数字货币市场跟随美股出现显著跌幅，带动了短期波动率的提升。
持仓量11亿美元，继续处于新高位置。交易量随着昨晚的跌幅有所放量。各标准化期限隐含波动率：今日：1m66%，3m70%，6m74%6/11:1m66%，3m70%，6m74%隐波几乎未变，之前实现波动率虽然已很低，隐波并未跟随下跌。
EOS在5分钟内涨幅超过2.50%:据火币全球站数据显示，EOS/USDT在5分钟内出现剧烈波动，涨超2.50%，达到2.50%。当前报价为 3.03 美元，行情波动较大，请注意风险控制。[2020/7/29]
偏度：今日：1m-4.9%，3m+2.6%，6m+5.4%6/11:1m-0.4%，3m+5.1%，6m+6.6%随着币价显著下跌的影响，近月左偏开始放大，远月右偏收窄。
持仓量按行权价分布集中在平值和Call。6月底虚值Call持仓显著增加。
声音 | BM ：EOSVM 即将到来:据 IMEOS 报道，BM 表示在 EOSVM 即将到来，将为每个人 CPU 带宽带来极大的飞跃。我刚刚见证了 replay 性能，非常棒。Block.one 拥有非常优秀的开发团队，将推动 EOSIO 更快、更具拓展性、更易开发。在 EOSVM 到来之前，我们内部测试 EOSIO 已经能够稳定在 4000 TPS 了。[2019/9/16]
持仓量按到期日分析集中在六月份，即剩下的半个月中。
动态 | EOS区块链生产商对Whiteblock的报告作出回应:据livebitcoinnews消息，今日，爱尔兰的区块链生产商eos Dublin在其官方博客上回应了区块链测试公司Whiteblock称，EOS缺少一些区块链中需要的必要属性，比如不可变性，并且声称协议的体系结构是高度集中的。eos Dublin表示，Whiteblock的方法和流程不准确，并且\"草率\"。没有必要拥有一个“无法扩展并服务于真正的客户”的区块链，并继续声明他们将在需要出现之前继续扩展EOS、Worbli和其他区块链。[2018/11/5]
持仓量1.49亿美元，基本处于新高位置。交易量放量。各标准化期限IV：今日：1m72%，3m75%，6m79%6/11:1m69%，3m75%，6m78%有所提振。偏度：今日：1m+3.1%，3m+8.1%，6m+7.5%6/11:1m+9.2%，3m+6.5%，6m+8.6%近月右偏大幅收窄。PutCallRatio0.88，为半年来的高位。持仓量集中在虚值Put、平值、浅虚Call。
声音 | EOS创始人Daniel Larimer：现行宪法不明智:据ccn消息，EOS创始人Daniel Larimer日前表示：我只是说现行的宪法是不明智的。并提议对EOS的链上治理模型进行根本性的重组。[2018/6/28]
持仓量按到期日分析集中在六月份。
JeffLiang2020年6月12日09:00
隐含波动率(ImpliedVolatility,IV)是将市场上的期权交易价格代入BSM期权定价模型，反推出来的波动率数值。即期权报价中，隐含的波动率数值是多少。这个名称很形象。BSM是该模型三位作者姓氏的缩写，即Black-Scholes-Merton。历史波动率(HistoricalVolatility,HV)或实现波动率(RealisedVolatility,RV)两个措辞含义相同。是对标的价格过往波动的测度。具体来说，是取标的的日收益率，在指定日期样本区间内，计算这一系列日收益率的标准差。再乘以一年中包含的交易时长的平方根，进行年化。得到的数值即为历史波动率。偏度(Skewness)衡量虚值Call与虚值Put贵贱的指标。拿Delta绝对值同样为0.25的Call的IV减去Put的IV，如果获得正值，则虚值Call更贵，称为右偏。如果获得负值，则虚值Put更贵，称为左偏。在Skew.com网站中，应用的是相反的差值，为0.25Delta的PutIV减去CallIV。因此正负号需要调整。不过将其坐标轴进行逆时针旋转90%后，左右偏的区分还是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行权价在当前标的价格附近的期权被称为平值期权。平值期权的Delta的绝对值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的绝对值均在此区域附近最大化。虚值(OutoftheMoney,OTM)Call:行权价在现货价格以上，如现货7000，行权价10000。Put:行权价在现货价格以下，如现货7000，行权价6000。到期时虚值期权价格归零。虚值期权的Delta绝对值介于0至0.50之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。实值(IntheMoney,ITM)Call:行权价在现货价格之下，如现货7000，行权价6000。Put:行权价在现货价格之上，现货7000，行权价8000。到期时实值期权的价格为现货价格和行权价之差，即期权的内在价值。实值期权的Delta绝对值介于0.50至1.00之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。期限结构(TermStruture)同一行权价的隐含波动率随着期权剩余期限的不同而反映出不同的报价。一般来说，期限越短的期权，隐含波动率变化幅度越大。期限越长的期权，隐含波动率变化幅度就越小。当市场剧烈波动时，短期隐含波动率就会上涨得更快，期限结构向下倾斜。当市场长期平静时，短期隐含波动率就会下跌得更快，期限结构向上倾斜。
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