昨天的播报中提到,在周五随着卖方的仓位交割,保证金的释放,IV一定会迎来下跌。因为今天仍然没有太大的波动,所以IV也迎来了预料中的下跌。次周IV跌到35%,当月IV跌到42%,季度IV跌破60%。放到半年前,谁能想到比特币会跌到这个波动率呢?对于大部分卖方来说,现在的波动率继续卖属于压路机前捡硬币,鸭生艰难。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。
BTC历史波动率10d27%30d28%90d59%1Y81%ETH历史波动率10d47%30d44%90d68%1Y100%即便今天IV出现一波下跌,也明显高于RV。不夸张的说,现在即使比特币没有任何波动,RV也已经不会继续下跌了。
持仓量11亿美元。期权持仓量整体增长比较平稳。各标准化期限隐含波动率:今日:1m50%,3m64%,6m71%7/16:1m53%,3m66%,6m72%隐含波动率今天明显迎来了一波下跌,本周交割附近,短期波动率立刻被压低,同时带动中远期波动率小幅下跌。但是买方不要灰心,波动率会回来的。
偏度:今日:1m-10.1%,3m-2.4%,6m+2.3%7/16:1m-3.9%,3m+1.4%,6m+4.0%短期Skew高达10%,这个很明显是因为虚值看涨期权被大量卖出导致的,随着保证金的释放,一部分卖方开始不计成本的压低卖价。
陈茂波:让Web3稳慎走好创新发展的道路:4月9日消息,香港特区政府财政司司长陈茂波在香港特区政府网站发表司长随笔称,过去一段时间虚拟资产巿场大幅波动,最近也有虚拟资产交易所倒闭,让社会上一些人对Web3的前景感到怀疑。然而,我们认为这正是推动Web3发展的最好时机。下一阶段,巿场参与者需要更深入发展区块链技术,让其透明、高效、安全、去中介化、去平台化、低成本的特点和优势找到更广泛的应用场景、解决更多现有商业模式的痛点乃至打破垄断等问题,让用户可更广泛分享数据的经济价值,并为实体经济带来跨越式的进步。(金十)[2023/4/9 13:52:49]
Put/CallRatio持仓量之比为0.52,市场结构稳定,备兑卖看涨和卖出看跌力量接近。
从持仓量变化看,今天超过75%是主动卖出,如果算上一些挂单佛系卖出的卖方,今天可以说是卖方踩踏,特别要注意的是大宗交易开始有越来越多组合交易出现。
持仓分布如图所示,月底31日到期的期权持仓量突破5.2万BTC,本周到期1.9万BTC期权,大部分为虚值未行权。
持仓量1.62亿美元,持仓量与季度交割前的持仓量持平。交易量近两日有所下降。各标准化期限IV:今日:1m53%,3m67%,6m74%7/14:1m58%,3m68%,6m74%近月隐含波动率下降明显,中远期略微下降,不同期限波动率差距又增大了,波动率傻笑。
偏度:今日:1m-0.2%,3m+6.6%,6m+8.1%7/16:1m+4.0%,3m+10.9%,6m+11.1%ETH卖Call主动成交高达57%,总主动卖出量超过80%。毫无疑问有持币的巨鲸开始应用期权进行收益增强了。
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