横盘已经持续了一段时间,这段时间卖方有收获了许多时间价值,当然这和买方坚持不懈的投入密不可分。最近流行这么一句话:“卖方只是暂时帮买方保管权利金,早晚会加倍还给买方!”从数据上看,一般而言交易最活跃的平值期权,现在交易量和持仓量反而都很低,轻度虚值的期权交易量非常明显的大于平值期权,另外就是深度虚值的看涨期权也有很多潜在的买家。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。
BTC历史波动率7d23.27%14d25.09%30d28.81%60d48.33%1Y83.84%ETH历史波动率7d31.93%14d41.64%30d44.64%60d60.12%1Y101.59%横盘已经持续了一段时间,这段时间卖方有收获了许多时间价值,卖方在加码卖出短期期权,部分相信VRP的买方也开始大量建仓。
持仓量9.58亿美元。市场平静。各标准化期限隐含波动率:今日:1m54%,3m66%,6m73%7/12:1m54%,3m66%,6m72%各个期限的平值期权隐含波动率均处于低位。一般而言交易最活跃的平值期权,现在交易量和持仓量反而都很低,轻度虚值的期权交易量非常明显的大于平值期权,另外就是深度虚值的看涨期权也有很多潜在的买家。偏度:今日:1m+1.5%,3m+2.9%,6m+4.1%7/12:1m+0.2%,3m+2.4%,6m+4.1%又是横盘的一周,这种局面不知道会持续到什么时候,但是数据上看,已经有很多人开始囤积深度虚值期权了。
Put/CallRatio持仓量之比为0.52,市场结构稳定。
从持仓量变化看,今天成交了大量的虚值期权,明显高于平时的交易量,这种大量购买短期期权的行为,非常值得注意。
持仓分布如图所示,当周和次周成为了成交的主力。
持仓量1.52亿美元,持仓量上升,已经接近季度交割前的持仓量。交易量稳定。各标准化期限IV:今日:1m59%,3m69%,6m75%7/12:1m56%,3m68%,6m74%隐含波动率相对平稳,正在缓慢拉升。
偏度:今日:1m+7.8%,3m+8.7%,6m+7.8%7/12:1m+4.7%,3m+9.4%,6m+7.9%短期深度虚值看涨期权成交量非常大,非常非常大,有人正在提前布局大波动的来临,当周的持仓量最近一直比较大。
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