近期比特币Skew一直处于明显左偏的状态,昨日的比特币上涨使得Skew快速回归。但是以太坊市场则表现不同,本身只有近期轻微左偏,上涨后Skew也只是回到了零附近。从成交量、成交分布等多个数据上看,比特币和以太坊的期权市场,正在越来越不同。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。
BTC历史波动率10d18%30d29%90d58%1Y81%ETH历史波动率10d34%30d46%90d64%1Y100%历史波动率只是平滑了一些,仍然很低。现在的低波动有两方面,一个是振荡幅度小,一个是价格移动小。
持仓量12亿美元。期权持仓量整体比较平稳,平稳的接近6月交割持仓量。各标准化期限隐含波动率:今日:1m49%,3m62%,6m70%7/21:1m50%,3m62%,6m70%隐含波动率几乎没有上升,昨日在上涨途中隐含波动率稍稍上升了1到2个百分点,但是很快就又回到平静了。
偏度:今日:1m-10.0%,3m-3.1%,6m+0.4%7/19:1m-3.4%,3m+1.3%,6m+0.6%今天数据变化最明显的是短期Skew回落至3.4%,最近一段时间短期Skew一直在10%左右徘徊。最近的播报中提到,长期看来Skew处于比较高的位置,今天比特币价格上涨,短期Skew明显回归了。
BTCOptionFlows可以看出,今天四种交易力量比较接近,大宗交易重归平静,仅在8500P这个虚值价格成交了3笔。从持仓量变化看,整体的持仓量变化不大,仅在8500P这个虚值价格成交了700张,其他价位成交量不大。持仓分布如图所示,月底31日到期的期权持仓量5.9万比特币,次月和季度持仓量开始上升。
持仓量1.83亿美元,持仓量明显超过626交割日,而且持仓量还在加速上升,以太坊的短期期权持仓量在升高。各标准化期限IV:今日:1m54%,3m67%,6m75%7/21:1m52%,3m67%,6m74%隐含波动率平稳。
偏度:今日:1m-4.3%,3m+7.6%,6m+8.0%7/21:1m-1.6%,3m+6.1%,6m+6.1%以太坊的Skew变化不大,一直处于轻微右偏的状态。
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