94一转眼已经过去3年了,近两天的行情比94当天跌的都猛。近期DeFi的乏力造成前期带来的ETH溢价下降,目前ETH维持在380美元附近,回到了8月初水平。而BTC现在和牛市来临前仅有1000美元的差距,总的来看目前市场相当脆弱。
BTC历史波动率10d81%30d57%90d49%1Y81%期权持仓量13亿美元,期权成交量1.43亿美元,比特币回落到11200美元。各标准化期限隐含波动率:今日:1m63%,3m72%,6m77%9/3:1m54%,3m69%,6m74%比特币第二波下跌,造成IV明显上升。从历次的反应来看,比特币的期权市场对于行情具有一定的滞后性。第一波价格波动,往往不会带来IV的大幅变化,在第二波更猛烈的行情,IV才会启动。
偏度:今日:1m-14.9%,3m-1.3%,6m+2.8%9/3:1m+5.6%,3m+7.6%,6m+15.5%skew结构变化剧烈,现在短期skew已经飙升到15%,中期也超过7%。价格剧烈变化,导致0.25D基准大幅变化,如果后面行情稳定,skew是会被修复的。
野村预计美联储将在3月份降息25个基点,并暂停量化紧缩:3月14日消息,野村预计美联储将在3月份降息25个基点,并暂停量化紧缩。(财联社)[2023/3/14 13:02:44]
BTCOptionFlows数据显示,今天PutBuys的成交比例比较大,在行情下跌时买put的人很多,这也是造成skew快速变化的原因。
持仓分布如图所示。本月度名义持仓6.49万币,年底名义持仓2.66万币,今天交割的周期权名义价值2.37万币。
ETH历史波动率10d130%30d93%90d74%1Y102%以太坊今日期权持仓量4.46亿美元,成交量0.37亿美元,持仓量明显下降。ETH两天下跌了20%,短期Put买方大胜。观察大部分短期看跌期权报价,上涨都在几倍以上。
各标准化期限IV:今日:1m82%,3m88%,6m87%9/3:1m75%,3m87%,6m94%以太坊的IV短期上升明显,中远期变化不大,仍高于月度短期。短期Skew跳回负值。以太坊的期权市场,一言以蔽之,中长期结构稳定,短期变化剧烈。
昨日播报提到,参与DeFi,同时买入一些虚值Put来对冲。经过昨天的下跌,今天IV并没有太大的上涨,并不是卖期权的好时候。
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