期权市场允许交易者在比特币和以太币标的价格的变化中获得敞口，但是比特币和以太币价格并不是期权价值的唯一驱动因素。期权是有固定到期日的单向押注，这会导致一组影响期权价值的“希腊字母”变量。
尽管我们有这些“希腊字母”，但真正决定期权价格的是供给和需求。这种供求效应在期权价格中反映的方式是通过隐含波动率，这是市场决定的唯一变量。由于隐含波动率是由市场决定的，并与不同执行价格和到期日的期权直接比较，因此交易者经常研究隐含波动率，以找出相对便宜和昂贵的期权。实际波动率是比特币或以太币显示的实际价格波动率。由于期权是单向押注，波动率更大的资产应该拥有更昂贵的期权，因为这类资产变为深度实值的可能性更高。由于以太币和比特币在过去30天里价格上涨，我们看到隐含波动率和实际波动率都出现了激增。
信通院金键：行业应加速对区块链技术深度和专业理念的普及:9月27日，由工业和信息化部主办，北京市经济和信息化局、中国信息通信研究院（以下简称中国信通院）等单位承办的ICT中国·2021高层论坛和2021年中国国际信息通信展览会在北京举办。
会议期间，中国信通院工业互联网与物联网研究所所长金键在接受记者采访时表示，当前，区块链相关技术和专业理念需进一步加强科普和推广，要推动区块链专业人才培养，加强技术研发和应用落地投入，并以开放包容的心态促进国际合作。（人民网）[2021/9/30 17:17:50]
美国3月PPI月率-0.5%，创2020年4月以来新低:金色财经报道，美国3月PPI月率 -0.5%，预期0%，前值-0.10%，创2020年4月以来新低。美国3月PPI年率 2.7%，预期3%，前值4.60%。此外，美国至4月8日当周初请失业金人数 23.9万人，预期23.2万人，前值22.8万人。
数据公布后，美股股指期货短线拉升，道指期货涨0.2%，纳指期货涨0.5%，标普500指数期货涨0.3%。美国10年期国债收益率下跌1.40个基点至3.407％。[2023/4/13 14:02:11]
以太币2020年9月25日到期期权的平值隐含波动率图如上所示，虽然隐含波动率急剧上升，但并非所有期权隐含波动率都受到相同比例的影响。当市场参与者表现出强烈的偏见时，比如预期将出现大幅且持续的反弹，这种比例失调尤为明显。看看2020年9月25日到期期权的波动率偏斜skew，用(+0.25)Delta的虚值看涨期权隐含波动率减去(-0.25)Delta的虚值看跌期权隐含波动率来衡量，我们可以看到虚值看涨期权的需求要大得多。对虚值看涨期权的过度需求转化为一种偏斜，使得9月看涨期权的价格比同等Delta的看跌期权高出15个隐含波动率点。
风投公司OP Crypto已筹集2800万美元资金:金色财经报道，加密货币风险投资公司OP Crypto已从22个投资人处募集到2800万美元资金。去年，OP Crypto曾表示正推出1亿美元的基金来支持早期的加密VC，该基金名为“OP Funds of Funds I”。[2023/4/7 13:50:33]
以太币2020年9月25日到期期权的偏斜图这种现象在深度虚值期权中更为显著。继续我们的2020年9月25日到期周期，我们可以看到880看涨期权在以太币价格上涨期间出现了持仓量的激增。
以太币2020年9月25日到期880看涨期权持仓量图最后，使用隐含波动率交易概况，交易者可以检查这个特定合约在这段时间内交易的隐含波动率分布。这使得交易者对什么样的隐含波动率成了最近的均衡有一个良好了解。
以太币2020年9月25日到期880看涨期权的隐含波动率交易者概况图将所有这些因素结合在一起，交易者可以了解当前的波动程度，并判断哪些水平是值得参与的。期权为交易者提供了很大的灵活性。通过将便宜与昂贵的期权组合到一个多腿头寸，同时使用多个期权可以隔离统计边缘。
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