今天PutsSell继续主导市场,IV维持在低位。九月季度大量的Put被交割,OIRatio继续维持0.65。
BTC历史波动率10d47%30d57%90d49%1Y80%期权持仓量11亿美元,期权成交量0.48亿美元。目前的IV较低,卖方建仓也需要控制仓位,持仓量恢复可能需要比较长的时间。各标准化期限隐含波动率:今日:1m45%,3m61%,6m64%9/27:1m45%,3m60%,6m64%期权IV持续稳定,目前的IV较低,买方会做一些低成本的尝试,卖方要控制仓位保证金,IV回升需要一些时间和行情的配合。
偏度skew稳定,从OptionFlows数据看,PutsSell成交仍然比较多,买方主动买call更多一些。
持仓分布如图所示。本月度名义持仓2.99万币,年底名义持仓3.48万币。比特币行情不大,成交量缩量非常明显。
ETH历史波动率10d98%30d112%90d85%1Y104%以太坊今日期权持仓量3.34亿美元,成交量1500万美元。各标准化期限IV:今日:1m62%,3m70%,6m70%9/27:1m62%,3m71%,6m69%以太坊各期限IV稳定,各期限IV十分接近,目前对方向有判断可以构造一些对冲策略。
以太坊年底持仓46.27万ETH,持仓占比超过50%。今天call大量买入,5178ETH占比高达45%,同样Put也有大量卖出,3600ETH占比高达32%。综合来看,做多热情占主流,很少有人在做空。
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