比特币:Deribit期权市场播报:0320-高位横盘_ION

播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。比特币的大幅下跌一般有两种形式,一种是加速上升然后突然闪崩,另一种是在某一支撑点位横盘之后再次崩盘式下跌。目前比特币在历史最高点附近横盘,形态很像是12月初的状态,比特币很少有在这个形态下暴跌的历史。BTC历史波动率10d74%30d84%90d93%1Y69%期权成交量10亿美元,期权持仓量为120亿美元。各标准化期限隐含波动率:今日:1m84%,3m92%,6m92%3/19:1m90%,3m96%,6m96%比特币长时间的横盘叠加进入交割周,造成各主要期限IV下降。目前月期权IV已经跌至85%以下,看好比特币的投资者建立一些看涨期权仓位是划得来的。

从OptionFlows数据看,今天的各方力量比较均衡,大宗交易明显影响着市场。大宗交易历史记录可以看出,成交集中在次月浅虚值看涨和远期深虚值看跌。昨天大量虚值看跌期权过期,买方也越倾向于买更远的看跌期权。

目前3月期限约为11.6万币,6月期限约为3.8万币。

ETH历史波动率10d71%30d97%90d121%1Y92%以太坊今日期权成交量1.24亿美元,持仓量26亿美元。各标准化期限IV:今日:1m98%,3m109%,6m113%3/19:1m105%,3m115%,6m117%以太坊跟距离前高已经有一个月了,今天的各期限IV也同样面临着崩盘式下降。以太坊的短期看跌甚至越来越贵了,1月期Skew也偏向正值。

从OptionFlows数据看,看涨期权成交比例超过80%,量稍大一点的看跌期权几乎只能通过大宗交易成交。大宗交易以次周平值看涨期权为主,成交量不大。

以太坊目前3月期限大约是67.4万ETH,6月期限大约是32.8万ETH。

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