VOL:【Deribit期权市场播报】0616——skew增大_SKE

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播报数据由Greeks.live数据实验室和Deribit官网提供。40000美元作为一个重要价格点位,值得多震荡一段时间。期货基差自512下跌以来,一直处于年内较低水平,Skew同时回正。接下来的几轮下跌中,Skew和基差多次受影响产生较大波动。最近的反弹中Skew下降至零轴附近,但随着反弹的结束,Skew再次上升。期权成交量4.4亿美元,期权持仓量为65亿美元。10d107%30d117%90d90%1Y75%各标准化期限隐含波动率:今日:1m85%,3m91%,6m93%,DVol96%6/15:1m89%,3m92%,6m94%,DVol100%绝大部分情况下,期权市场的鲁棒性明显是强于期货市场的,在价格止跌到反弹结束的这一段行情中,IV基本上没有出现明显变化,在大部分时间段稳定下跌。最近的反弹中Skew下降至零轴附近,但随着反弹的结束,Skew再次上升。

从OptionFlows数据看,各方成交力量恢复均衡,其中CallBlock成交2200张占比20%持续高企。卖出看涨期权的成交明显下降比较值得关注,成交IV略低于盘口,卖方给的价格不错。

6月期限约为6.45万币,其中看涨期权占了3.76万币。

以太坊期权成交量1.2亿美元,持仓量37亿美元。10d85%30d192%90d132%1Y105%各标准化期限IV:今日:1m110%,3m116%,6m118%6/14:1m93%,3m109%,6m113%以太坊不论是成交量还是价格波动都明显弱于比特币,DeFi的低迷是主要原因。短期IV下降比较明显,目前已经接近4月水平,中远期IV并不低,仍然高于4月。

从OptionFlows数据看,以太坊的期权成交也更加均衡,毕竟行情摆在眼前,多方空方都没有动力去推动行情。大宗交易冷却,市场需要消息面或者资金面刺激。

6月期限约为58万币,其中看涨期权约32.4万币。

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