CAL:【Deribit期权市场播报】 0701——浅虚值_SELO

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播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。在理论中,一般同期限平值期权IV是最低的,但是目前无论是比特币还是以太坊,都以浅虚值IV最低,这在数字货币市场是一个很常见的现象。期权成交量3.16亿美元,期权持仓量为44亿美元10d110%30d100%90d96%1Y76%各标准化期限隐含波动率:今日:1m92%,3m94%,6m93%,DVol104%6/30:1m87%,3m91%,6m93%,DVol100%一般同期限平值期权IV是最低的,目前当月合约以45000最低,报87%,而季度合约以44000最低,报92%。当然平值和浅虚值期权的IV目前整体比较接近,但是这种结构说明CallSell的力量比较强。

从OptionFlows数据看,CallSell方向期权成交较多,其他方向接近,近期总体来看都是类似结构,这和前面提到的Skew结构吻合。大宗交易有所降温,看涨大宗1300币,占比14%,看跌大宗仅500币,占比5%。

7月期限期权持仓约2.7万币,其中看涨期权持仓1.56万币。

以太坊期权成交量1.27亿美元,持仓量24亿美元。10d142%30d113%90d139%1Y109%各标准化期限IV:今日:1m103%,3m106%,6m108%6/30:1m97%,3m104%,6m108%以太坊当月2800行权价的期权IV最低,报99%,而季度以2560行权价IV最低,报106%。比特币比较接近,浅虚值IV最低,同时各期限IV有所回升。

从OptionFlows数据看,今天以太坊的CallSell成交较多,其他方向成交接近,这和目前横盘的行情有直接关系。昨日大宗成交就超30000币,和今天仅7000币的成交形成了鲜明对比。

当月期权约20.9万币,其中看涨期权13.4万币。

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