以太坊:【Deribit期权市场播报】0908——IV稳定_比特币

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播报数据由Greeks.liveDataLab格致数据实验室和Deribit官网提供。昨日晚间出现全市场暴跌,比特币从52000美元高点下跌近1万美元,目前报收47000美元,跌去上周全部涨幅。尽管下跌猛烈,但IV整体稳定,仅超短期IV略有上升。今天期权市场的反应甚至弱于2日突破50000美元时的市场反应,在期权市场的数据上,我们甚至看不到一天下跌25%的影子,似乎只是平凡的一天。比特币昨日结算价52355美元,Reddit粉丝币价比70,七日粉丝复利年化增速39%以太坊昨日结算价3896美元,Reddit粉丝币价比316,七日粉丝复利年化增速39%以上参数为个人观察市场热度使用的指标,详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标:Reddit粉丝币价比》期权持仓量17.4万张,价值82亿美元,期权成交量3万张。10d82%30d71%90d77%1Y79%各标准化期限隐含波动率:今日:1m86%,3m92%,6m96%,DVol95%9/7:1m83%,3m92%,6m95%,DVol92%比特币昨日晚间暴跌,从52000美元高点下跌近1万美元,目前报收47000美元,跌去上周全部涨幅。尽管下跌猛烈,但IV整体稳定,仅超短期IV略有上升。今天期权市场的反应甚至弱于2日突破50000美元时的市场反应,期权市场并未出现恐慌。

从OptionFlows数据看,比特币虽然价格暴跌,但期权市场更青睐看涨期权。其实不看数据都可以预测到,市场成交最多的一定是超短期50000美元附近的平值期权。昨日上涨期间,市场对50000美元看跌就出现了大笔买入,而现在换成了50000美元看涨期权。

9月期权持仓约5.8万币,其中看涨期权约3.8万币。

以太坊期权持仓量134万张,价值46亿美元,成交量18万张。10d115%30d91%90d94%1Y109%各标准化期限IV:今日:1m102%,3m109%,6m112%,DVol109%9/7:1m100%,3m109%,6m112%,DVol107%以太坊一度跌至3000美元,目前3450美元仍高于前期横盘区域。市场对下跌似乎并不意外,IV变化不大,仅中短期有小幅上升。在期权市场的数据上,我们甚至看不到一天下跌25%的影子,似乎只是平凡的一天。

从OptionFlows看,市场成交分布几乎没有变,但是各方向成交量都上升了三四倍。市场维持相对平衡态势,以当月平值附近看涨看跌为主,大宗交易较少,预计今天市场将会出现一些结构性变化。以太坊长期看走势仍然强势,目前只是回调到了中长期均线附近。

9月期权持仓约39万币,其中看涨期权持仓约24.5万币,持仓数据变化不大。

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